Volumengewichtet Gleitender Durchschnitt Tradestation

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einführung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: Der durchschnittliche Preis gewichtet nach Volumen. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen 390-minütigen gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und enden am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können die aktuellen Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Trading mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkaufschancen.