Forex Vix Index

VIX - CBOE Volatility Index Was ist der VIX - CBOE Volatility Index VIX ist das Tickersymbol für den Volatilitätsindex der Chicago Board Options Exchange (CBOE), der die Erwartungen der Märkte an die 30 - Tage - Volatilität zeigt. Es wird unter Verwendung der impliziten Volatilitäten einer breiten Palette von SP 500 Indexoptionen konstruiert. Diese Volatilität ist zukunftsorientiert. Wird aus beiden Anrufen und Puts berechnet und ist ein weit verbreitetes Maß für das Marktrisiko. Oft als die Investor-Angst-Messgerät bezeichnet. Laden des Players. BREAKING DOWN VIX - CBOE Volatilitätsindex Der CBOE entwarf den VIX, um verschiedene Volatilitätsprodukte zu erzeugen. Nach dem CBOE-Lead sind seither zwei Variationen von Volatilitätsindizes entstanden: der VXN. Der den NASDAQ 100 und den VXD verfolgt, der den Dow Jones Industrial Average (DJIA) verfolgt. Der VIX war jedoch der erste erfolgreiche Versuch, einen Volatilitätsindex zu erstellen und umzusetzen. Im Jahr 1993 eingeführt, war es ursprünglich ein gewichtetes Maß für die implizite Volatilität von acht SP 100 an der Geld-Put-und Call-Optionen. Zehn Jahre später, im Jahr 2004, erweiterte es sich auf Optionen auf der Grundlage eines breiteren Index, der SP 500, die eine genauere Sicht der Erwartungen der Investoren auf die zukünftige Marktvolatilität ermöglicht. VIX-Werte größer als 30 sind in der Regel mit einer großen Menge an Volatilität als Folge der Investor Angst oder Unsicherheit verbunden, während Werte unter 20 im Allgemeinen weniger Stress, sogar selbstgefällig, Zeiten in den Märkten entsprechen. Wie der VIX-Wert etabliert ist Der VIX ist ein berechneter Index, ähnlich dem SP 500 selbst, obwohl er nicht auf Basis der Aktienkurse abgeleitet wird. Stattdessen verwendet es den Preis der Optionen auf dem SP 500 und schätzt dann, wie flüchtig diese Optionen zwischen dem aktuellen Datum und dem Optionen-Ablaufdatum sein werden. Die CBOE kombiniert den Preis von mehreren Optionen und ergibt einen aggregierten Wert der Volatilität, den der Index verfolgt. Während es keine Möglichkeit gibt, den VIX direkt zu handeln, bietet die CBOE VIX-Optionen an, die einen Wert haben, der auf VIX-Futures und nicht auf dem VIX selbst basiert. Darüber hinaus gibt es 24 weitere Volatilitäts-Exchange-Traded-Produkte (ETPs) für die VIX, wodurch die Gesamtzahl auf 25. Ein Beispiel für die VIX-Bewegungen der VIX sind weitgehend abhängig von Marktreaktionen. Zum Beispiel, am 13. Juni 2016, stieg der VIX von mehr als 23 und schloss bei einem Höchstwert von 20,97, was seinen höchsten Stand in mehr als drei Monaten. Die Spike in der VIX kam wegen eines globalen Verkauf von US-Aktien. Dies bedeutete, dass globale Anleger auf dem Markt Unsicherheiten sahen und beschlossen, Gewinne zu erzielen oder Verluste zu realisieren, die ein höheres Aktienangebot und eine geringere Nachfrage sowie eine erhöhte Volatilität des Marktes zur Folge hatten. VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 hat die Chicago Board Options Exchange (CBOE) Führte den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen Exposition gegenüber Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright copy2009-2017 forex-central. net Alle Rechte vorbehalten Warning Site Map